چکیده
ارزیابی ریسک اعتبار برای وام های تضمینی یک عملیات مهم در سیستم بانکداری می باشد تا وام دهندگان را ضمانت نماید که وام را با برنامه پرداخت نمایند و به موجب نظم ، بانک را به عنوان بانک کارا طبقه بندی نماید. این مقاله هدفمند است تا فاکتورهای ضروری برای بانک روستایی (Bank Perkredutan Rakyat) را شناسایی نماید تا عملیات اعتبار را ارزیابی نماید. با هدف کاهش تعداد وام های غیر اجرایی، معیار تصمیم حاضر در ارزیابی ریسک اعتبار بررسی شده است. متعاقبا، یک مدل درخت تصمیم با اعمال روش داده کاوی پیشنهاد شده است.
مدل ارزیابی ریسک اعتباری به PT BPR X در Bali اعمال شده که ۱۰۸۲ وام دهنده(lender) (%99/11) داشته است،که وام غیر اجرایی داشته اند و به عنوان موارد وام بد شناسایی شده بودند. این باعث شد تا بانک PT BPR X به عنوان بانک ضعیف طبقه بندی شود.
داده کاوی استفاده شده تا مدل درخت تصمیم برای ارزیابی اعتبار را پیشنهاد نماید همانطور که میتواند تشخیص دهد که آیا تقاضای وام دهندگان می تواند به عنوان ریسک وام های اجرایی یا غیر اجرایی طبقه شود. با استفاده از روش C 5.0، یک مدل درخت تصمیم جدید ایجاد شده است. این مدل معیارهای جدید در تحلیل کاربردهای وام پیشنهاد می کند. نتایج ارزیابی نشان داد که اگر این مدل اعمال شود، PT BPR X می تواند وام های غیر اجرایی را به کمتر از %۵ کاهش دهد و بانک می تواند به عنوان بانک با بهترین عملکرد طبقه بندی گردد.
